Индикатор тренда — Полосы Болинджера (Bollinger Bands)|стратегия бинарных опционов

Индикатор тренда — Полосы Боллинджера (bollinger bands, BB)

Полосы Джона Боллинджера (bollinger bands, BB) это индикатор, который относится к числу канальных.
Полосы Боллинджера являются статистически определяемыми полосами вокруг краткосрочной скользящей средней. Компьютерное программное обеспечение сначала вычисляет простую скользящую среднюю, а затем считает скользящее стандартное отклонение от средней.
Боллинджер обычно использует полосу, имеющую два стандартных отклонения на каждой стороне скользящей средней. Болинджер считает, что два стандартных отклонения содержат подавляющее большинство последующих данных. Он также подчеркивает, что вычисление стандартного отклонения использует целый ряд отклонений от средней цены, делая вычисление очень чувствительным к краткосрочным ценовым изменениям. Полосы Болинджера (Bollinger Bads) быстро расширяются и взаимодействуют с волатильностью рынка, становясь чувствительными к недавним рыночным движениям.
Рекомендуемая установка периода bollinger bands — 20 дней с конвертом из двух стандартных отклонений. Оба значения часто меняются в зависимости от исследуемого рынка и целей, для которых используются полосы Болинджера.

К особенностям этого индикатора можно отнести:
Снижение волатильности приводит к сужению полосы. А после сужения полосы обычно происходят резкие движения цены.
Пробой ценами полосы полосы Болинджера, в большей вероятности приводит к продолжению тенденции.
Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.

Расчет

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее.

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

Верхняя линия полос Болинджера (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).

TL = ML + (D * StdDev)

Нижняя линия полос Болинджера (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

BL = ML — (D * StdDev)

Где:
SUM (…, N) — сумма за N периодов;
CLOSE — цена закрытия;
N — количество периодов, используемых для расчета;
SMA — простая скользящая средняя;
SQRT — квадратный корень;
StdDev — стандартное отклонение:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

Рекомендуемая установка в 20-дней не единственный вариант использования периода полос Болинджера. Все зависит от способа использования bollinger bands в применяемых видах торговых систем.